最近、いろいろな事象を確率過程の観点から捉えられないかと思考するうちに、不意に線形回帰との関係性に気付いたのでまとめてみる。単純なブラウン運動は面白くないので、以下のようなドリフト項つきブラウン運動を考えていた。 ここでμが固定だといまいち…

時間を経ても次の起こりやすさが変化しないという性質は、無記憶性（memory-less property, loss of memory property）と呼ばれる。ここである時刻までにある現象が起きる確率の累積分布関数を考えたとき、それが無記憶性を持つとは以下の式が成り立つ場合で…