最近、いろいろな事象を確率過程の観点から捉えられないかと思考するうちに、不意に線形回帰との関係性に気付いたのでまとめてみる。単純なブラウン運動は面白くないので、以下のようなドリフト項つきブラウン運動を考えていた。 ここでμが固定だといまいち…

何らかのモデルに対するパラメータ最適化において、パラメータが正に限られるなどの場合に多々遭遇する。（例えばガウス分布のσ^2とか）そのような正に制限されたパラメータを数値的にでも解析的にでもいいので最適化する場合、大抵は（私が出くわした）特に…